یک الگوی تعادلی برای شبیه سازی تصادفی رفتار بازار سهام ایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک

-      اسلاملوئیان، کریم، هاشم زارع. (1385). "بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی‌های جایگزین بر قیمت سهام در ایران یک الگوی خود همبسته با وقفه‌های توزیعی". پژوهش‌های اقتصادی ایران، 29، 17-46.

-     حسین مرزبان، افشین منتخب، شکرالله خواجوی، علی حسین صمدی، هاشم زارع. (1392). "رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 65. 183-200.

-     مشیری، سعید و امیر بهداد سلامی(1388)، "شبیه‌سازی بازار سهام با توجه به ویژگی‌های ساختاری بازار سهام تهران"، مجله پژوهشنامه اقتصادی، 32، 167-203.

-     فلاح‌پور، سعید، علی پور ریکنده، جواد. (1393). "پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران". راهبرد مدیریت مالی، 2(4)، 15-31.

-     فرید رادمهر، فرید، و شمس قارنه، ناصر. (1392 ). "پیش‌بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از مدل سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه‌سازی تبرید"، همایش بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ص 95-106.

-     موسوی حقیقی، محمد هاشم  و ستوده، فیروزی. (1392). "شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات مدیریت راهبردی، 4(14)، 35-52.  

-     موسوی حقیقی، محمد هاشم، خلیفه، مجتبی، صفایی، بهزاد و صابری، حامد. (1395). "شبیه‏سازی قیمت سهام از منظر عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سیستم با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی". مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(4)، 79-98.

-     Abry, P., & Sellan, F. (1996). “The wavelet-based synthesis for fractional Brownian motion proposed by F. Sellan and Y. Meyer: Remarks and fast implementation”. Applied and Computational Harmonic Analysis, 3 (4), 377-383.

-     Banner, A., R. Fernholz, & I. Karatzas. (2005). "On Atlas Models of  Equity Markets". Annals of Applied Probability, 15, 2296-2330.

-     Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-event system simulation. (5th ed. ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

-     Baryam, y. (1997). Dynamics of Complex Systems: Contents (1 ed.). Cambridge: New England Complex Systems Institute.

-     Blok, H. J., & B. Bergersen. (2000). "Synchronous Versus Asynchronous Updating in the Game of Life". Physical Review . E, 59, 3876-3879.

-     Caraiani, P. (2014). “The predictive power of singular value decomposition entropy for stock market dynamics”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 393, 571-578.‏

-     Duffie, D. (2010). Dynamic asset pricing theory. Princeton University Press.‏

-     Eslamloueyan, K., & Zare, H. (2006). “The impact of macro variables and alternative ssets on stock price movement in Iran: an ARDL model”,. Iranian Journal of Economic Research, 29, 17-46.

-     Fallahpour, S., & AliPour Rikandeh, J,. (1393). “Stock Indicators Forecasting Using Wavelet Neural Networks in Tehran Stock Exchange”. Financial Management Strategy, 2 (4), 15-31.

-     Grossman, S. (1976). “On the efficiency of competitive stock markets where trades have diverse information”. The Journal of finance, 31(2), 573-585.‏

-     Karatzas, I., & Kardaras, C. (2007). The numéraire portfolio in semimartingale financial models. Finance and Stochastics, 11(4), 447-493.‏

-     Karatzas, I., & Kou, S. G. (1996). On the pricing of contingent claims under constraints. The annals of applied probability, 321-369.‏

-     Ke, J., & Chen, Y. (2013). “Modeling and simulation of the artificial stock market trading system”.  Appl. Math, 7(4), 1599-1607.‏

-     McCauley, J. L. (2004). Dynamics of markets: econophysics and finance. Cambridge University Press.‏

-     Mandelbrot, B. B. (1963). “The variation of certain speculative prices”, Journal of Business, 36 , 394-419.

-     Mantegna, R. N., & H. E. Stanley. (1995). "Scaling Behaviour in the Dynamics of an Economic Index". Nature, 376, 46-49.

-     Mantegna, R., & Stanley, H. E. (2000). An Introduction to Econophysics, Cambridge University Press. Cambridge, MA.

-     Marzban H, Montakhab A, Khajavi S, Samadi A H, Zare H. (2013). “Approach of the Econophysics in the Stock Market”. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21 (65) :183-200.

-     Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic theory. New York: Oxford university press.‏

-     Menezes, C. F., & Hanson, D. L. (1970). “On the theory of risk aversion”. International Economic Review, 481-487.‏

-     Mousavi Haghighi, M. H., Khalifa, M., Safai, B. and Saberi, H (2016). “Simulation of stock prices in terms of internal and external factors affecting the system dynamical approach”. Asset Management and Financing, 4 (4), 79-98.

-     Moshiri, S, Behdad Salami, A, (2007). “Simulation of stock exchange based on structural features of it” Economic Journal, 167-203.

-     Ponta, L., Pastore, S., & Cincotti, S. (2018). “Static and dynamic factors in an information-based multi-asset artificial stock market”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 814-823.

-     Rickles, D.(2007). “Econophysics for philosophers”, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics, 38 (4), 948–978.

-     Schinckus, C. (2010). “Is econophysics a new discipline? The neopositivist argument”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(18), 3814-3821.‏

-     Simon, H. A. (1955). “On a class of skew distribution functions”. Biometrika, 42(3/4), 425-440.‏

-     Vargas, M. R., de Lima, B. S., & Evsukoff, A. G. (2017). “Deep learning for stock market prediction from financial news articles”. In Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications, IEEE International Conference, 60-65.

-     Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1945). “Theory of games and economic behavior”. Bull. Amer. Math. Soc, 51(7), 498-504.‏

-     Zare, H., Sakha, Z. R., & Zare, M. (2016). “Survey Castaing Distribution on Iranian Stock Market: An Econophysic Approach”. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 9(2).‏