پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 908 |
| تعداد مقالات | 7,477 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,081,263 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,547,509 |
مقاله پژوهشی: بررسی رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار | ||
| راهبرد مدیریت مالی | ||
| مقاله 11، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1399، صفحه 163-176 اصل مقاله (4.93 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jfm.2018.17370.1494 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا رادفر* 1؛ مسعود کریمخانی2؛ منصوره علیقلی3 | ||
| 1دکتری مالی بین الملل، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری مالی ،گروه مدیریت مالی ،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بانک ها به واسطه کارکردهـای مهمـی کـه در نظام مالی دارند از اجزای مهـم نظـام مـالی هـر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ریسک سیستمی اگر نادیده گرفته شود و یا جهتی معقول و منطبق با قوانین نظارتی نداشته باشد، لوازم و پیامدهای آن غیرقابل جبران و اصلاح خواهد بود. این پژوهش با هدف تبیین رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفت. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است، واز سنجة دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبة شدت اثر ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7ساله طی سالهای 1389 تا 1395 تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی با اندازه بانک افزایش پیدا می کند و این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر می شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک سیستمی؛ اندازه بانک؛ سرمایه؛ سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Survey the Relationship between Bank Size and Capital with Systemic Risk in Banks Accepted in the Stock Exchange | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Reza Radfar1؛ Masoud Karimkhani2؛ Mansoureh Aligholi3 | ||
| 1Ph.D. student of Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran, | ||
| 2Ph.D. student of Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran. | ||
| 3Associate Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Due to the important functions in the financial system, banks are considered as important components of the financial system of each country. The subject of systemic risk is a new subject in the global financial literature and has accounted for most of empirical studies in recent years. If system risk, ignored, or in a way that is reasonable and consistent with regulatory rules, its equipment and its consequences will be irreversible and corrective. This research was conducted to explain the relationship between bank size and capital with systemic risk in banks accepted in the stock exchange. In this research, systemic risk of the banking sector has been considered as the most important part of the country's economy, and ΔCoVaR has been used to calculate the systemic risk severity. The statistical population of this research is the banks accepted in the Tehran Stock Exchange during the 7-year period from 2010 to 2016. The results of this research show that systemic risk increases with the size of the bank, and this risk increases in the bank with more capital, less capital and less capital. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Systemic Risk, Bank Size, Capital, CoVaR | ||
| مراجع | ||
|
- خوشنود، زهرا. اسفندیاری، مرضیه (1393)، وام دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانکهای دولتی و خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی 7(20)-صص 235-211 - فتحه. محمدحسین و سپیده، غفاری (1394) بررسی تأثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از بانکهای تجاری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری 4(16)-صص 88-75 - Barry, T. A. Lepetit, L. & Tarazi, A. (2011). Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks. Journal of Banking and Finance, 35, 1327e1340. - Cohn, B. H. & Scatigna, M. (2014). Banks and capital requirements: Channels of adjustment (Working Paper No. 443). Bank for International Settlements - De Jonghe, O. (2010). Back to the basics in banking? A micro-analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 19, 387e417. - De Long, G. (2001). Stockholder gains from focusing versus diversifying bank mergers. Journal of Financial Economics, 59, 221e252. - Demirgu¨c-Kunt, A. & Huizinga, H. (2010). Bank activity and funding strategies: the impact on risk and return. Journal of Financial Economics, 98,626e650. - Espinosa, R. & Prasad, A. (2010). Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects. IMF working paper no. 224.Washington, DC: IMF. -Fathe, Mohammad Hosein, Ghaffari, Sepideh. (2016). Investigating the Impact of Securitization Process on Credit Risk and Bank Stability: Empirical Evidence from Iranian Commercial Banks, Quarterly Journal of Investment Knowledge, 4(16), pp 75-88 {in Persian} - Gardo, S. & Martin, R. (2016). The impact of the global economic and financial crisis on Central, Eastern and South-Eastern Europe: A stocktaking exercise. ECB occasional paper 115. Frankfurt: ECB. - Ghosh, S. Nachane, D. M. Narain, A. & Sahoo, S. (2003). Capital requirements and bank behaviour: an empirical analysis of Indian public sector banks. Journal of International Development, 15, 145e156. - Godlewski, C. J. (2005). Bank capital and credit risk taking in emerging market economies. Journal of Banking Regulation, 6, 1128e1145. - Hirtlea. Beverly, Anna Kovnera, James Vickerya, Meru Bhanotb (2016) Assessing financial stability: The Capital and Loss Assessment under Stress Scenarios (CLASS) model, Journal of Banking & Finance, Volume 69, Supplement 1, Pages S35–S55 - Huang, R. (2010). How committed are bank lines of credit? Experiences in the subprime mortgage crisis. Federal Reserve Bank of Philadelphia working paper no. 25. - Iannotta, G. Nocera, G. & Sironi, A. (2013). The impact of government ownership on bank risk. Journal of Financial Intermediation, 22, 152e176. - Imam, P. A. & Kpodar, K. (2013). Islamic banking: how has it expanded? Emerging Markets Finance and Trade, 49, 112e137. - Khoshnoud, Zahra. Esfandiari, Marzieh. (2015). Bank lending and capital adequacy: comparison of public and private banks in Iran, Quarterly Journal of Monetary-Banking Research. 7 (20), pp 211-235 {in Persian} - Laeven, Luc Ratnovski. Lev, Tong. Hui. (2016) Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence, Journal of Banking & Finance,Volume 69, Supplement 1, August 2016, Pages S25–S34 - Laeven. Luc, Lev Ratnovski, Hui Tong (2016) Journal of Banking & Finance, Volume 69, Supplement 1, Pages S25–S34 - Philadelphia, PA.Huang, R. & Ratnovski, L. (2016). The dark side of bank wholesale funding. Journal of Financial Intermediation, 20, 248e263. - Valencia,Fabian(2016) Bank capital and uncertainty,Journal of Banking & Finance,Volume 69, Supplement 1, August 2016, Pages S1–S9 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 771 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 810 |
||