پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شماره‌ها | 938 |
| تعداد مقالات | 7,697 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,623,109 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,986,038 |
مقاله پژوهشی: ارائه الگوی بهینه منابع و مصارف بانکی با تاکید بر نقش مدیریت ریسک( رویکرد معیار جامع و روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت) | ||
| راهبرد مدیریت مالی | ||
| مقاله 4، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تیر 1399، صفحه 23-40 اصل مقاله (707.26 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jfm.2019.23262.1863 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدابراهیم موسوی* 1؛ محمدرضا منجذب2 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مهمترین فعالیت نظام بانکی را می توان جذب سرمایه و پس اندازهای شخصی و سپس بکارگیری و توزیع آن در قالب انواع تسهیلات اعطایی در بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی در سطح خرد و کلان در نظر گرفت. اما در این بین نباید مساله ریسک موجود در اعطای تسهیلات را فراموش کرد. از اینرو در این تحقیق یک الگوی چند هدفه بهینه یابی منابع و مصارف بانکی با تاکید بر نقش مدیریت ریسک ارائه شد. الگوی ریاضی با دو هدف حداقل کردن هزینه جذب سپرده ها و حداکثرسازی سود کسب شده از تسهیلات با در نظر گرفتن ریسک تسهیلات اعطائی و جریمه تاخیر تادیه ارائه شد. سپس برای حل این الگو یکی از بانک های کشور مورد مطالعه قرار گرفت و از روش معیار جامع با مقدار توان 2 در جهت حداقل سازی مجموع توان دوم انحرافات استفاده شد. در نهایت به دلیل غیرخطی بودن تابع هدف درجه دوم روش معیار جامع و محدب نبودن مساله از روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت برای یافتن نقطه بهینه استفاده کردیم. نتایج تحقیق حاکی از کارایی الگوی برنامه ریزی ریاضی ارائه شده جهت حل مساله غیرخطی درجه دو نامحدب بود | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدیریت منابع و مصارف بانک؛ مطالبات معوق؛ مدیریت ریسک؛ روش معیار جامع؛ روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Providing Optimized Banks Resource Allocation by Emphasizing on the Role of Risk management (Total Criteria Approach and Sequential Unconstrained Optimization Technique) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyed Ebrahim Moosavi1؛ Mohammad reza Monjazeb2 | ||
| 1PhD Student, industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab’i University,.Tehran,.Iran | ||
| 2Associate Professor, Faculty of Economic, Kharazmi University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Providing Optimized Banks Resource Allocation by Emphasizing on the Role of Risk management (Total Criteria Approach and Sequential Unconstrained Optimization Technique) Most important activities of banking system is capital and storage attract and then its distribution in form of loans and facilities at micro and macro- economic level. If this activity done on the base of correct plan and macroeconomic object framework, could cause different economic activity improvement and economic development. Between these issues mustn’t forget the role of risk in facilities and loans. So in this research we try to providing multi objective resource allocation model that emphasize on risk management. We present mathematical model with minimizing two objects: minimizing cost of deposits and maximizing facilities profit. For solving this model we use total criteria method by degree 2 that minimized sum squared variance. Finally we use from Sequential Unconstrained optimization Technique because of nonlinear characteristic that exist in degree 2 of total criteria method. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Banking Resource Allocation, Non-Performing Loans, Risk Management, Total Criteria Method, Sequential Unconstrained Optimization Technique | ||
| مراجع | ||
|
آقایی، مجید و مهدیه رضاقلی زاده، (1394). »بررسی عوامل موثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه«، سال 2، شماره 3. ابوالحسنی، (1389). بررسی اثر تحریم های بانکی و نوسانات برخی از متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبات معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اختیاری، مصطفی و اکبر عالم تبریز، (1394). »بهینه سازی پورتفوی منابع و مصارف بانک ها با استفاده از برنامه ریزی خطی( مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) «، چشم انداز مدیریت مالی، سال 5، شماره 12. اکرامی، محمود و آزاده رهنما اسکی، (1388). »بررسی عوامل مؤثر در مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک«، پژوهشنامه اقتصادی، سال 9، شماره 6. البرزی، محمود و محمد ابراهیم پورزرندی، (1390). »مدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستم های پویا«، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال 2، شماره 6. دین محمدی، مصطفی و امیر جباری، (1396). »بررسی تاثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک های دولتی و خصوصی در ایران«، پژوهش های اقتصاد پولی، مالی، سال 24، شماره 14. رستمیان، فروغ و داوود طبسی، (1389). »بررسی عوامل مؤثر در ایجاد مطالبات معوق بانکهای تجاری مناطق آزاد تجاری - صنعتی (مورد مطالعه شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش) «، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال 2، شماره 6 سیدشکری، خشایار و سمیه کروسی، (1394). »بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیرجاری در نظام بانکی کشور، فصلنامه علوم اقتصادی«، سال 9، شماره 31. کریمی، فرزاد و مهدی زاهدی کیوان، (1389). »تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی به کمک منطق فازی«، فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، سال 18، شماره 56. منصوری. علی، ) 1382 ). طراحی و تبیین مبدل ریاضی تخصبص تسهیلات بانکی رویکرد مدلهای کلاسیک و شبکه های عصبی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. Abolhassani (1389). The effect of bank sanctions and volatility of some economic variables on the volume of deferred foreign exchange trade payments of Iran Export Development Bank, Master's thesis, Iran Banking Institute of Banking Studies. (in Persian)
Aghaei, M, and Rezagholizadeh, M (1394). "Investigating the Factors Affecting the Volume of Deferred and Matched Deprecated Deposits of Sepah Bank Branches", vol. 2, No. 3. (in Persian)
Alborzai, M and Pourzarandi,M (2011). "Managing Resources and Costs in Banks with a Dynamic Systems Approach", Journal of Financial Engineering, vol 2, No 6. (in Persian)
Al-Kilani, Qais A and A.Kaddumi, Thair. (2015). “Cyclicality of Lending Behavior by Banking Sector for the Period (2000-2013): Evidence from Jordan”, International Journal of Economics and Finance, No:4, PP: 57-65 .
Askarzadeh, G. (1385). Mathematical modeling of determining the optimal combination of facilities portfolio in financial and credit instituations. Andisheh Sadegh Journal, 23, 107-130.
Da Silva, Marcos Soares, Divino, Jose Angelo (2013): The role of banking regulation in an economy under credit risk and liquidity shock, North American Journal of Economics and Finance, available at SciVerse ScienceDirect.
Din Mohammadi, M and Jabbari,M (1396). "Investigating the Impact of the Business life cycle on the Costs and Resource Combinations of Public and Private Banks in Iran," Monetary Economics Research, Vol. 24, No. 14. (in Persian)
Ekhtiari, M and Alam Tabriz, A (1394). "Portfolio Optimization of Banks' Resources and Costs Using Linear Programming (Case Study: Bank Saderat Iran)", Financial Management vision, Vol. 5, No. 12.(in Persian)
Ekrami, M and Rahnem, A, (2009). "Investigating the Effective Factors on Bank Deferred claims and ", Economic Research, vol. 9, No. 6. (in Persian)
Eshraghi, F., and Salami, H. (1384). The effect of equalizing banking facilities rates on allocating credits to the agriculture sector. Iranian Journal of Agriculture Science, 36(5), 1053-1063.
Karimi, F and Zahedi, M(2010). "Optimal allocation of bank credits to applicants in different sectors of agriculture through fuzzy logic", Quarterly Journal of Economic Research and Policy, Vol. 18, No. 56. (in Persian)
Mansouri, A, (2003). Designing and explaining the mathematical transformation of banking facilities allocation. Classical models and neural networks approach, Doctoral dissertation, Tarbiat Modarres University. (in Persian)
Rostamian, F and Tabasi,D (2010). "Investigating the Factors Affecting Deferred claims of Commercial Banks in Free Trade-Industrial Zones (Case Study: Mellat Bank Branches)", Accounting and Audit Research, Financial Accounting and Audit Research Journal, vol. 2, No 6. (in Persian)
Seyd Shakri, K and Krossi,S (1394). "Investigating the Factors Affecting Increase in Non-performing loans in the Banking System of iran, Quarterly Journal of Economic Sciences", vol, 9, No 31. (in Persian)
Zhao, Y.,and Ziemba,W. T. (2015). A Stochastic Programming Model using an Endogenously Determined Worst Case Risk Measure for Dynamic Asset Allocation. Mathematics Programming, Series B, 89, 293-309. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,637 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 873 |
||